一、主题:The generalized arbitrage-free Nelson-Siegel model and the pricing of interest rate derivatives
二、主讲人:陈锐,悉尼大学金融学博士。陈博士的研究方向包括利率期限结构、金融计量、金融衍生品定等多个领域。其研究成果发表在Finance Research Letters等国际期刊发表,并在多个国际重要会议作过报告。
三、时间:2012年12月26日,星期三,14:00-15:00
四、地点:bwin必赢唯一官方网站913会议室
五、主持人:黄志刚,bwin必赢唯一官方网站副教授、院长助理